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13 novembre 2011 7 13 /11 /novembre /2011 20:23

Le montant total des dettes de nos  "quatre mousquetaires" est de 5548 milliards d’euros... pour des capitaux propres de 183 milliards d’euros


WYdHCjRKYtQf6hF7nuAv8Dl72eJkfbmt4t8yenImKBU8NzMXDbey6A_oozM.jpgPour en avoir une idée plus précise de l’étendue des dégâts voir une analyse de Jean-Pierre Chevalier

Quand on voit le taux de leverage des banques françaises dont le record appartient à la Société Générale 50,4 %
On comprend que l’écroulement est inéductable….

Leverage des banques systémiques

Le Conseil de stabilité financière (FSB), un machin issu d’un G vain, a publié la liste des banques systémiques (les big banks too big to bail) qui sont censées respecter impérativement les règles prudentielles d’endettement dites de Bâle III.

En calculant correctement le multiple d’endettement, mon µ, le leverage en anglais, on obtient les données suivantes,

Un petit rappel : pour déterminer le véritable leverage de ces banques, il est indispensable de bien identifier le montant des capitaux propres réels, c’est-à-dire le capital plus les bénéfices accumulés, à l’exclusion des actions de préférence, des minoritaires et des titres divers et exotiques qui ne sont pas de véritables capitaux apportés par les actionnaires comme par exemple les titres subordonnés à la française et les Cocos helvètes.

Le total des dettes est obtenu en diminuant le total du bilan du montant de ces capitaux propres réels car les actifs ne peuvent être financés que par des capitaux propres et des dettes (ou capitaux étrangers, à l’entreprise).

Le multiple réel est celui du total des dettes sur le montant des capitaux propres. Il doit être inférieur à 10 dixit ce bon vieux Greenspan.

Document 1 :
Rank Banks Liabilities Equity Leverage Tier 1

1 New York Mellon 271,507 33,199 8,2 12,2

2 Wells Fargo 1 178,74 126,202 9,3 10,7
3 Bank of America 2 120,61 218,505 9,7 10,3
4 State Street 189,091 19,151 9,9 10,1
5 Citigroup 1 780,26 176,364 10,1 9,9
6 JP Morgan Chase 2 071,69 175,079 11,8 8,5
7 Goldman Sachs 867,654 69,256 12,5 8
8 Unicredit Group 854,046 64,726 13,2 7,6
9 Morgan Stanley 772,548 58,199 13,3 7,5
10 Santander 1 158,38 73,532 15,8 6,3
11 HSBC 2 530,74 160,25 15,8 6,3
12 Bank of China 10 813,66 669,838 16,1 6,2
13 Royal Bank of Scotland 1 371,23 74,744 18,3 5,5
14 Lloyds Banking Group 934,042 44,909 20,8 4,8

15 Banque Populaire CdE 1 010,56 46,656 21,7 4,6

16 Mitsubishi UFJ FG 206 227,00 8 949,00 23 4,3

17 UBS 1 189,51 47,263 25,2 4
18 Nordea 645,952 25,055 25,8 3,9
19 Sumitomo Mitsui FG 128,279 4,884 26,3 3,8

20 BNP Paribas 1 857,86 68,216 27,2 3,7

21 Barclays 1 441,35 51,572 27,9 3,6
22 Commerzbank 660,766 22,915 28,8 3,5
23 ING Bank 1 200,44 40,288 29,8 3,4
24 Credit Suisse 945,707 31,216 30,3 3,3

25 Crédit Agricole 1 546,71 47,101 32,8 3,7

26 Deutsche Bank 1 799,64 50,055 36 2,8
27 Mizuho FG 160 812,00 4 329,00 37,1 2,7

28 Société Générale 1135,473 22,535 50,4 2

Sommes en monnaies nationales (en milliards généralement).

Le montant total des dettes de nos  » quatre mousquetaires  » est de 5548 milliards d’euros……… pour des capitaux propres de 183 milliards d’euros

Dire qu’ils nous emmerdent pour un découvert de 30 euros !!!

http://chevallier.biz/2011/11/leverage-des-banques-systemiques/

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Published by dailynuts-news - dans Economie - Finance
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